PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с BSJS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.07%/yr vs 3.25%/yr for BSJS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.84%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.06%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

BSJS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.19%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%11.34%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.84%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%3.92%

Correlation

The correlation between FSPGX and BSJS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.59

The correlation between FSPGX and BSJS shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с IGLB

Доходность на риск

FSPGX vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.18

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.39

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.79

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

18.43

-14.40

FSPGX vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BSJS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и BSJS

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-17.73%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-1.64%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-4.44%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-17.73%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.07%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.97%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.34%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и BSJS

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.76%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

2.06%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

2.86%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

7.39%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

7.13%

+14.43%

Сравнение комиссий FSPGX и BSJS

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и BSJS

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BSJS в 6.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and BSJS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (5.49%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs BSJS's -17.73%.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор