Сравнение FSPCX с FSLBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSLBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.45% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSLBX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSLBX
Сравнение FSPCX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | -0.19 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | -0.08 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.19 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.51 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSLBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSLBX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSLBX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSLBX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSLBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -68.20% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -24.67% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -30.87% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -40.56% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -22.14% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -14.86% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 9.36% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSLBX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.45% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 17.21% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 27.05% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 22.77% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.67% | -3.60% |