PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPCX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSLBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.45% соответственно.


FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Сравнение комиссий FSPCX и FSLBX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.


Доходность на риск

FSPCX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSPCXFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.19

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

-0.08

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.19

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-0.51

-0.75

FSPCX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSPCXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FSLBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSLBX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSLBX в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSLBX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSLBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSPCXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-68.20%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-24.67%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-30.87%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-40.56%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-22.14%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-14.86%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

9.36%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSLBX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSPCXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.45%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

17.21%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

27.05%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.77%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

23.67%

-3.60%