Сравнение FSPCX с FAFDX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.57%/yr vs 14.40%/yr for FAFDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSPCX charges 0.78%/yr vs 1.03%/yr for FAFDX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FAFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FAFDX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FAFDX по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.40% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.57%
FAFDX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам FSPCX и FAFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -1.11% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 2.79% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FAFDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and FAFDX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FAFDX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FAFDX
Сравнение FSPCX c FAFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FAFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.24 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FAFDX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FAFDX в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FAFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -75.69% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -13.04% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -19.41% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.14% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -45.99% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.46% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -17.63% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.59% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FAFDX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.39% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.20% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.09% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.03% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.88% | -3.76% |
Сравнение комиссий FSPCX и FAFDX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAFDX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FAFDX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FAFDX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 6.74% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.76% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FAFDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (5.06%) compared to FAFDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FAFDX's -75.69%.
FAFDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FAFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор