PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSP с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSP с YMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSP (Franklin Street Properties Corp.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSP returned -66.30% vs 4.65% for YMAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSP и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSP показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.32%.

FSP

1 день
3.70%
1 месяц
6.97%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-37.86%
1 год
-66.30%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-22.26%

YMAX

1 день
-5.63%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-2.41%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSP и YMAX

2026 (YTD)20252024
FSP
Franklin Street Properties Corp.		-38.81%-47.00%-26.41%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.32%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between FSP and YMAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Street Properties Corp.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FSP:
FSP с VGT
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

FSP vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSP
Ранг доходности на риск FSP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSP c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.21

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.62
0.43

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.18

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.42

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSP vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSP на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSP и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

0.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Просадки

Сравнение просадок FSP и YMAX

Максимальная просадка FSP за все время составила -93.90%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSP и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.90%

-26.13%

-67.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.37%

-26.13%

-45.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.06%

-11.06%

-82.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-6.34%

-27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.11%

11.02%

+33.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSP и YMAX

Franklin Street Properties Corp. (FSP) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что FSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

8.24%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.36%

18.03%

+24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.30%

22.33%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

23.23%

+24.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

23.23%

+21.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSP и YMAX

Дивидендная доходность FSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности YMAX в 74.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSP
Franklin Street Properties Corp.		5.24%4.23%2.19%1.56%7.22%11.43%8.24%4.21%7.38%7.08%5.86%7.34%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.98%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSP and YMAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSP has higher volatility (16.14%) compared to YMAX (8.24%). In terms of maximum drawdown, FSP dropped -93.90% vs YMAX's -26.13%.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSP и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор