Сравнение FSP с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FSP и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSP и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp. | -30.22% | -47.00% | -26.41% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSP показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
FSP
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -30.22%
- 6 месяцев
- -59.47%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -23.43%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- -20.23%
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSP vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FSP
YMAX
Сравнение FSP c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSP | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.03 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | 0.22 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.09 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.24 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.03 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.30 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FSP и YMAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSP и YMAX
Дивидендная доходность FSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp. | 6.13% | 4.23% | 2.19% | 1.56% | 7.22% | 11.43% | 8.24% | 4.21% | 7.38% | 7.08% | 5.86% | 7.34% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSP и YMAX
Максимальная просадка FSP за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSP и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.04% | -26.13% | -66.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.58% | -26.13% | -42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.08% | -23.31% | -68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.28% | -5.88% | -27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 9.72% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSP и YMAX
Franklin Street Properties Corp. (FSP) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что FSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.79% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 17.65% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.99% | 25.33% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 23.00% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 23.00% | +21.38% |