PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSP с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSP с YMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSP или YMAX.

Корреляция

Корреляция между FSP и YMAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSP и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSP:

-0.43

YMAX:

0.32

Коэф-т Сортино

FSP:

-0.38

YMAX:

0.60

Коэф-т Омега

FSP:

0.96

YMAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FSP:

-0.24

YMAX:

0.32

Коэф-т Мартина

FSP:

-1.34

YMAX:

1.04

Индекс Язвы

FSP:

14.71%

YMAX:

7.94%

Дневная вол-ть

FSP:

45.37%

YMAX:

25.80%

Макс. просадка

FSP:

-87.20%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

FSP:

-81.99%

YMAX:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSP показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -3.93%.

FSP

С начала года

-15.92%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-21.50%

1 год

-18.49%

5 лет

-17.18%

10 лет

-13.76%

YMAX

С начала года

-3.93%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

-0.43%

1 год

9.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSP и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSP
Ранг риск-скорректированной доходности FSP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSP c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Street Properties Corp. (FSP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSP на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSP и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSP и YMAX

Дивидендная доходность FSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности YMAX в 65.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSP
Franklin Street Properties Corp.		2.63%2.19%1.56%7.33%11.43%8.24%4.21%7.38%7.08%5.86%7.34%6.19%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		65.36%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSP и YMAX

Максимальная просадка FSP за все время составила -87.20%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSP и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSP и YMAX

Franklin Street Properties Corp. (FSP) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что FSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...