Сравнение FSP с VGT
FSP (Franklin Street Properties Corp.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FSP returned -22.26%/yr vs 24.81%/yr for VGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSP и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSP показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции FSP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -22.26% против 24.81% соответственно.
FSP
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- -24.93%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -22.26%
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам FSP и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp. | -38.81% | -47.00% | -26.99% | -4.06% | -52.31% | 54.14% | -45.41% | 44.00% | -38.85% | -11.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.48% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FSP and VGT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FSP and VGT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSP vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSP
VGT
Сравнение FSP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Street Properties Corp. (FSP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSP | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.59 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.30 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.81 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 1.01 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.66 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FSP и VGT
Максимальная просадка FSP за все время составила -93.90%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSP и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.90% | -54.63% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.37% | -16.40% | -54.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.20% | -27.23% | -52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.89% | -35.07% | -55.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.90% | -35.07% | -58.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.06% | -8.34% | -84.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -7.95% | -25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.11% | 5.15% | +38.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSP и VGT
Franklin Street Properties Corp. (FSP) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 9.29% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 17.37% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 21.51% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 25.31% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 24.68% | +20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSP и VGT
Дивидендная доходность FSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP Franklin Street Properties Corp. | 5.24% | 4.23% | 2.19% | 1.56% | 7.22% | 11.43% | 8.24% | 4.21% | 7.38% | 7.08% | 5.86% | 7.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FSP and VGT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSP has higher volatility (16.14%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, FSP dropped -93.90% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSP и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор