PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции HFCGX по среднегодовой доходности: 11.92% против 11.28% соответственно.

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий FSOPX и HFCGX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.64

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.05

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.91

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

3.90

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.64

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSOPX и HFCGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и HFCGX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и HFCGX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-62.35%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.38%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-26.30%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-54.22%

+15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.13%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-15.32%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и HFCGX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.03%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.24%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

18.58%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

24.54%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

25.79%

-3.86%