PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%14.01%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с NMAVXFSOAX с VMVIX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий FSOAX и CIMDX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

FSOAX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.17

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.40

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.32

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

1.00

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSOAX и CIMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и CIMDX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и CIMDX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-31.86%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.30%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-21.26%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-8.41%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.88%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.60%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и CIMDX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.29%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

11.49%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

18.72%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

15.81%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

17.52%

+4.74%