Сравнение FSOAX с ARFFX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSOAX returned 10.25%/yr vs 10.60%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FSOAX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и ARFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 17.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSOAX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции ARFFX немного впереди с 10.60%.
FSOAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 9.02%
ARFFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 7.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOAX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 31.49% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 17.87% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Correlation
The correlation between FSOAX and ARFFX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between FSOAX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
FSOAX
ARFFX
Сравнение FSOAX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOAX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.95 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.70 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и ARFFX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и ARFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -57.66% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.02% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -23.39% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -24.50% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -43.22% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.39% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и ARFFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) составляет 3.58%, в то время как у Ariel Focus Fund (ARFFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.95% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.46% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 13.54% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 18.44% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.80% | +2.44% |
Сравнение комиссий FSOAX и ARFFX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и ARFFX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 10.76% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
FSOAX and ARFFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARFFX has higher volatility (3.95%) compared to FSOAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs ARFFX's -57.66%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и ARFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор