Сравнение FSNVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | -0.30% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FSNVX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNVX и VTI
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FSNVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FSNVX
VTI
Сравнение FSNVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.30 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSNVX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и VTI
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.10% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и VTI
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -55.45% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.30% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -25.36% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.54% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.08% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и VTI
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.75% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 19.02% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.41% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.29% | -2.61% |