PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNVX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNVX и LTFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
-0.30%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
-2.46%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.


FSNVX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.82%
1 год
20.82%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*

LTFIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.33%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Principal LifeTime 2055 Fund

Сравнение комиссий FSNVX и LTFIX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNVX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNVXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.51

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.38

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

6.60

+1.92

FSNVX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNVXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.99

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSNVX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и LTFIX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
5.10%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
8.95%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и LTFIX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и LTFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNVXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-52.73%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.48%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-26.80%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.06%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.70%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.40%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и LTFIX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.96% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNVXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.96%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.42%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.80%

-0.12%