Сравнение FSNPX с FNILX
FSNPX (Fidelity Freedom 2025 Fund Class K) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FSNPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSNPX returned 5.67%/yr vs 12.77%/yr for FNILX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSNPX charges 0.54%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FSNPX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNPX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 9.80%.
FSNPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSNPX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | 7.81% | 16.64% | 8.25% | 14.21% | -16.63% | 10.22% | 11.69% | 19.56% | -8.25% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 9.80% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FSNPX and FNILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between FSNPX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FSNPX
FNILX
Сравнение FSNPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSNPX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.43 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.50 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSNPX и FNILX
Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -33.76% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.01% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -19.08% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.40% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.58% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.34% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.08% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNPX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.15% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 10.03% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 12.65% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 17.37% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 20.01% | -9.56% |
Сравнение комиссий FSNPX и FNILX
FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNPX и FNILX
Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FNILX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.92% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% |
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | 6.85% | 6.49% | 3.94% | 2.24% | 9.74% | 10.44% | 3.15% | 6.17% | 6.56% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FSNPX and FNILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (5.15%) compared to FSNPX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FSNPX dropped -23.58% vs FNILX's -33.76%.
FSNPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNPX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор