PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNPX с FBNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSNPX (Fidelity Freedom 2025 Fund Class K) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - FSNPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSNPX returned 5.76%/yr vs 0.04%/yr for FBNDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FSNPX charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.06%.

FSNPX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.74%
6 месяцев
8.59%
1 год
18.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

FBNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.25%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNPX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		7.74%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%19.56%-5.79%4.22%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.06%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%1.30%

Correlation

The correlation between FSNPX and FBNDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.27

Over the past year, FSNPX and FBNDX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FCNKXFSNPX с FCNTXFSNPX с FSELXFSNPX с FCQTXFSNPX с PDDDXFSNPX с FBGRXFSNPX с FFGZX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX

Доходность на риск

FSNPX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.77

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.61

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

4.79

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и FBNDX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNPXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-42.76%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-3.02%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-6.09%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-18.74%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.89%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.34%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.01%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и FBNDX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNPXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

2.91%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

4.12%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

6.03%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.02%

+5.40%

Сравнение комиссий FSNPX и FBNDX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и FBNDX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FBNDX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.85%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSNPX and FBNDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSNPX has higher volatility (2.92%) compared to FBNDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FSNPX dropped -23.58% vs FBNDX's -42.76%.

FSNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNPX и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор