PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMUX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMUX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSMUX и FSPGX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSMUX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.66

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.72

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

2.51

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.78

-0.78

Корреляция

Корреляция между FSMUX и FSPGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и FSPGX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и FSPGX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMUXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-32.66%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-16.17%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-16.17%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.43%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.63%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и FSPGX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) составляет 0.99%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMUXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.33%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

11.79%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

22.32%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

21.46%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

21.63%

-16.96%