PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMUX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMUX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%10.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSMUX и FBGRX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FSMUX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.13

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.73

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.00

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.92

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.65

-0.64

Корреляция

Корреляция между FSMUX и FBGRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и FBGRX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и FBGRX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMUXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-58.64%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-13.89%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-8.68%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.58%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.51%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и FBGRX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMUXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

7.83%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

14.08%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

24.98%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

24.93%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

23.63%

-18.96%