Сравнение FSMUX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMUX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMUX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMUX и DMREX
FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMUX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FSMUX
DMREX
Сравнение FSMUX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMUX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.31 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.35 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.90 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 9.38 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.31 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между FSMUX и DMREX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMUX и DMREX
Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSMUX и DMREX
Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.27% | -13.22% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -0.92% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.32% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.89% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.29% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMUX и DMREX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMUX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.49% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 0.71% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 1.17% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.47% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.14% | +1.53% |