PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с SSFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMOX с SSFDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) and SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, FSMOX returned 4.02%/yr vs 3.81%/yr for SSFDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSMOX charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for SSFDX.

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и SSFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SSFDX с доходностью 0.46%.

FSMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.63%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFDX

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.00%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMOX и SSFDX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.67%8.52%1.45%1.16%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.46%6.80%1.36%2.42%

Correlation

The correlation between FSMOX and SSFDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.92

The correlation between FSMOX and SSFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

State Street Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с KCCIXFSMOX с DSFIX
Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с BNDSSFDX с VBTLXSSFDX с FMDGXSSFDX с TRLGXSSFDX с PTTRX

Доходность на риск

FSMOX vs. SSFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c SSFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMOXSSFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.19

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.77

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.59

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

4.52

+1.91

FSMOX vs. SSFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFDX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и SSFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и SSFDX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки SSFDX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и SSFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMOXSSFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-26.93%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.75%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-6.13%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.21%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.66%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и SSFDX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMOXSSFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.73%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.69%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

5.93%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

14.12%

-7.95%

Сравнение комиссий FSMOX и SSFDX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSFDX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и SSFDX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SSFDX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.47%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.11%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%3.00%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FSMOX and SSFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMOX has higher volatility (1.23%) compared to SSFDX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FSMOX dropped -8.65% vs SSFDX's -26.93%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMOX и SSFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор