PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с SSFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с SSFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SSFDX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и SSFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и SSFDX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		-0.05%8.52%1.45%1.16%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		-0.18%6.80%1.36%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SSFDX с доходностью -0.18%.

FSMOX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFDX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.11%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.06%
10 лет*
-19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

State Street Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с VBTLXSSFDX с BNDSSFDX с TRLGXSSFDX с FMDGXSSFDX с PTTRX

Сравнение комиссий FSMOX и SSFDX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSFDX в 0.23%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. SSFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c SSFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXSSFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.95

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.41

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. SSFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и SSFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXSSFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.56

+1.17

Корреляция

Корреляция между FSMOX и SSFDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и SSFDX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SSFDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.03%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и SSFDX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки SSFDX в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и SSFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXSSFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-92.69%

+84.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.53%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-90.19%

+88.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-47.39%

+45.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и SSFDX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) имеют волатильность 1.54% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXSSFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.60%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.91%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

31.81%

-25.51%