PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и FZROX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с FMBPXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSMOX и FZROX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.51

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.28

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSMOX и FZROX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и FZROX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и FZROX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-34.96%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.44%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.16%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.61%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.58%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.52%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.81%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

18.68%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

17.45%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

20.28%

-13.98%