PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с BIBTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BIBTX с доходностью -0.49%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIX

Сравнение комиссий FSMOX и BIBTX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BIBTX в 0.45%.

BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXBIBTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.85

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.20

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.42

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.13

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BIBTX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXBIBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSMOX и BIBTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и BIBTX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BIBTX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и BIBTX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и BIBTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-18.28%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.04%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.30%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.38%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и BIBTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.46%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.78%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.87%

+1.43%