Сравнение FSML с SCHA
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSML is actively managed, while SCHA is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSML charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности FSML и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.49%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам FSML и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.49% | -2.57% |
Correlation
The correlation between FSML and SCHA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHA
Сравнение FSML c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и SCHA
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -42.41% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.57% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и SCHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 18.62% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.03% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.75% | -1.86% |
Сравнение комиссий FSML и SCHA
FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и SCHA
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHA в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSML and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.
SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.04% for SCHA.
Подберите оптимальное распределение для FSML и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор