Сравнение FSML с OUSM
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSML is actively managed, while OUSM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSML charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.
Доходность
Сравнение доходности FSML и OUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 8.25%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 8.25% | -0.66% |
Correlation
The correlation between FSML and OUSM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. OUSM — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSM
Сравнение FSML c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и OUSM
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и OUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -39.84% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.20% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и OUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 13.26% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.32% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.92% | +1.97% |
Сравнение комиссий FSML и OUSM
FSML берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и OUSM
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности OUSM в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.04% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FSML and OUSM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSML is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSML is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.
OUSM has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.48% for OUSM.
Подберите оптимальное распределение для FSML и OUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор