Сравнение FSML с VB
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSML is actively managed, while VB is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSML charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности FSML и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 15.33%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам FSML и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.33% | -1.71% |
Correlation
The correlation between FSML and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. VB — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VB
Сравнение FSML c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и VB
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -59.56% | +48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.43% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 16.68% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.80% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.44% | -0.55% |
Сравнение комиссий FSML и VB
FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и VB
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSML and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.
VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для FSML и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор