PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с SHSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у SHSSX с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции SHSSX немного отстают с 9.97%.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий FSMEX и SHSSX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Доходность на риск

FSMEX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.29

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.52

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.43

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

1.02

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSMEX и SHSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и SHSSX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SHSSX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и SHSSX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-35.40%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-9.83%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.90%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-28.34%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-9.56%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.98%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.17%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и SHSSX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.61%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.73%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.32%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.19%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.53%

+4.06%