Сравнение FSMEX с PHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и PHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -5.20% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.86% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
PHSTX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и PHSTX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.
Доходность на риск
FSMEX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
FSMEX
PHSTX
Сравнение FSMEX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.24 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.45 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.35 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.82 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.24 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и PHSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и PHSTX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности PHSTX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.88% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и PHSTX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и PHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -45.51% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -10.02% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -20.71% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -25.51% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -9.12% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.93% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.74% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и PHSTX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.25% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.95% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.72% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.21% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.79% | +4.80% |