Сравнение FSMEX с PHSTX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 8.58%/yr for PHSTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSMEX charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и PHSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.58% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
PHSTX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам FSMEX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -4.12% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Correlation
The correlation between FSMEX and PHSTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FSMEX and PHSTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
FSMEX
PHSTX
Сравнение FSMEX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.37 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.44 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.94 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и PHSTX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и PHSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -45.51% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -9.71% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -20.71% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -20.71% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -25.51% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -8.08% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.92% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 3.86% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и PHSTX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.04% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.14% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 14.14% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 14.41% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 15.78% | +4.98% |
Сравнение комиссий FSMEX и PHSTX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и PHSTX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности PHSTX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.86% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and PHSTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to PHSTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs PHSTX's -45.51%.
PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и PHSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор