Сравнение FSMEX с LYFIX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FSMEX returned -2.34%/yr vs 6.03%/yr for LYFIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 9.94%.
FSMEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 9.70%
LYFIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMEX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -16.20% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 2.16% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 9.94% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FSMEX and LYFIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FSMEX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
FSMEX
LYFIX
Сравнение FSMEX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMEX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.58 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 20.30 | -21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и LYFIX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -35.33% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -8.49% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -24.22% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -32.21% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | 0.00% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -9.79% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 2.33% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и LYFIX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеют волатильность 7.28% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 15.24% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.94% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.95% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 23.43% | -2.64% |
Сравнение комиссий FSMEX и LYFIX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и LYFIX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.66%, что больше доходности LYFIX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 21.66% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.62% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and LYFIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFIX has higher volatility (7.42%) compared to FSMEX (7.28%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs LYFIX's -35.33%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор