PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с ETIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с ETIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 11.77%/yr for ETIHX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и ETIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у ETIHX с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.77% соответственно.

FSMEX

1 день
-1.64%
1 месяц
2.05%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-11.90%
3 года*
0.79%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
9.47%

ETIHX

1 день
-5.63%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.99%
1 год
47.54%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.14%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и ETIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.61%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		-7.42%56.73%-10.13%11.01%-19.62%-16.87%37.12%58.74%-0.27%45.83%

Correlation

The correlation between FSMEX and ETIHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.63

The correlation between FSMEX and ETIHX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с ETIHX:
ETIHX с XBIETIHX с XLVETIHX с SPYETIHX с QQQETIHX с SHPAXETIHX с ETGLXETIHX с ETIRX

Доходность на риск

FSMEX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETIHX
Ранг доходности на риск ETIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXETIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.02

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.75

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.83

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.94

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. ETIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ETIHX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и ETIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXETIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.02

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и ETIHX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и ETIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXETIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-55.11%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-12.50%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-33.23%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-49.27%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-55.11%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.84%

-10.84%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-17.99%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

3.69%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и ETIHX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 7.26%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXETIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.78%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

18.88%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.96%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

27.85%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

28.40%

-7.64%

Сравнение комиссий FSMEX и ETIHX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и ETIHX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.78%3.49%2.08%7.33%1.28%0.00%1.22%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		22.03%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and ETIHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIHX has higher volatility (9.78%) compared to FSMEX (7.26%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs ETIHX's -55.11%.

ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и ETIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор