PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIHX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIHX с QQQ

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Invesco QQQ (QQQ).

ETIHX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIHX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ETIHX и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETIHX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
315.64%
739.96%
ETIHX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIHX:

-0.30

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

ETIHX:

-0.25

QQQ:

1.04

Коэф-т Омега

ETIHX:

0.97

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETIHX:

-0.16

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

ETIHX:

-0.82

QQQ:

2.34

Индекс Язвы

ETIHX:

9.56%

QQQ:

6.84%

Дневная вол-ть

ETIHX:

26.07%

QQQ:

25.17%

Макс. просадка

ETIHX:

-55.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ETIHX:

-39.11%

QQQ:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, ETIHX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ETIHX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.55% против 17.12% соответственно.

ETIHX

С начала года

-3.22%

1 месяц

14.88%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-10.41%

5 лет

-0.92%

10 лет

5.55%

QQQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

0.29%

1 год

12.27%

5 лет

18.10%

10 лет

17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETIHX и QQQ

ETIHX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund
График комиссии ETIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIHX: 1.30%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIHX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIHX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIHX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIHX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETIHX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIHX: -0.30
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино ETIHX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIHX: -0.25
QQQ: 1.04
Коэффициент Омега ETIHX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIHX: 0.97
QQQ: 1.15
Коэффициент Кальмара ETIHX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIHX: -0.16
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина ETIHX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ETIHX: -0.82
QQQ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа ETIHX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIHX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.63
ETIHX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIHX и QQQ

ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%10.78%3.49%2.08%7.33%1.28%0.00%1.22%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ETIHX и QQQ

Максимальная просадка ETIHX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIHX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.11%
-9.80%
ETIHX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ETIHX и QQQ

Текущая волатильность для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) составляет 12.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ETIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.41%
15.67%
ETIHX
QQQ