Сравнение ETIHX с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
ETIHX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIHX и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIHX и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -4.72% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIHX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции ETIHX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.39% соответственно.
ETIHX
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 66.40%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 12.95%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIHX и XBI
ETIHX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
ETIHX vs. XBI — Ранг доходности на риск
ETIHX
XBI
Сравнение ETIHX c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIHX | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.99 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.41 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 16.21 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIHX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ETIHX и XBI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIHX и XBI
ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок ETIHX и XBI
Максимальная просадка ETIHX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIHX и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIHX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -63.89% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.39% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.49% | -55.04% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -63.89% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -25.70% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -20.91% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIHX и XBI
Текущая волатильность для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) составляет 10.04%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ETIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIHX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.31% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 19.25% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 28.95% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 32.23% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 32.15% | -3.69% |