PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIHX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIHX с SHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, ETIHX returned 11.89%/yr vs 6.19%/yr for SHPAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIHX charges 1.30%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности ETIHX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIHX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции ETIHX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.19% соответственно.

ETIHX

1 день
1.02%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-7.55%
1 год
48.58%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.89%

SHPAX

1 день
1.51%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.56%
1 год
13.68%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIHX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		-6.48%56.73%-10.13%11.01%-19.62%-16.87%37.12%58.74%-0.27%45.83%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-2.16%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between ETIHX and SHPAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.57

The correlation between ETIHX and SHPAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с ETIHX:
ETIHX с XBIETIHX с XLVETIHX с SPYETIHX с QQQETIHX с ETGLXETIHX с ETIRXETIHX с FBIOX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTXSHPAX с SIBPX

Доходность на риск

ETIHX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIHX
Ранг доходности на риск ETIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIHX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIHX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIHXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.96

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.46

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.47

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

3.82

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIHX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIHX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIHX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIHXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.96

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ETIHX и SHPAX

Максимальная просадка ETIHX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIHX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIHXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-69.50%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.33%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-16.32%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.27%

-16.32%

-32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.11%

-28.05%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.96%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-27.93%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIHX и SHPAX

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ETIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIHXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.02%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

10.07%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

14.22%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

14.29%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

16.59%

+11.81%

Сравнение комиссий ETIHX и SHPAX

ETIHX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIHX и SHPAX

ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.78%3.49%2.08%7.33%1.28%0.00%1.22%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.74%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

ETIHX and SHPAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIHX has higher volatility (9.64%) compared to SHPAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, ETIHX dropped -55.11% vs SHPAX's -69.50%.

ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIHX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор