PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FZAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с FZAMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMDX returned 12.12%/yr vs 13.32%/yr for FZAMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FZAMX по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.32% соответственно.

FSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.60%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.12%

FZAMX

1 день
0.68%
1 месяц
6.78%
С начала года
26.02%
6 месяцев
23.47%
1 год
42.35%
3 года*
22.40%
5 лет*
12.24%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и FZAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		14.03%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z		26.02%12.00%17.39%15.15%-14.70%25.40%18.84%23.85%-14.85%20.78%

Correlation

The correlation between FSMDX and FZAMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between FSMDX and FZAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с FZAMX:
FZAMX с LLSCXFZAMX с MDPIXFZAMX с VNVYXFZAMX с PFSLXFZAMX с WOOPXFZAMX с FZILXFZAMX с AVEMX

Доходность на риск

FSMDX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZAMX
Ранг доходности на риск FZAMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXFZAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.49

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.34

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.51

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

18.03

-6.92

FSMDX vs. FZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FZAMX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FZAMX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FZAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXFZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-42.32%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.77%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-25.24%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.24%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-42.32%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.06%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.44%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FZAMX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXFZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.18%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

17.71%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.29%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.99%

-1.64%

Сравнение комиссий FSMDX и FZAMX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FZAMX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FZAMX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FZAMX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.97%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
FZAMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z		5.59%10.09%6.93%2.83%5.86%18.58%1.41%3.50%10.72%7.81%5.00%4.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSMDX and FZAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAMX has higher volatility (5.59%) compared to FSMDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs FZAMX's -42.32%.

FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и FZAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор