PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VFMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. FSMD is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 9.55%/yr for VFMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.57%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%14.23%

Correlation

The correlation between FSMD and VFMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between FSMD and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и VFMV

Секторы
FSMD
VFMV

Промышленность

20.7%
10.1%

Технологии

18.2%
25.1%

Финансовые услуги

15.4%
10.6%

Здравоохранение

11.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.9%

Недвижимость

6.2%
6.4%

Энергетика

4.6%
3.9%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.7%

Коммунальные услуги

2.2%
6.7%

Промышленность

FSMD
20.7%
VFMV
10.1%

Технологии

FSMD
18.2%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
VFMV
6.9%

Недвижимость

FSMD
6.2%
VFMV
6.4%

Энергетика

FSMD
4.6%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
VFMV
10.7%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FSMD vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.41

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.07

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.03

+3.85

FSMD vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VFMV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-33.64%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.00%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-10.35%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-15.41%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.63%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VFMV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.30%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

6.32%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

8.83%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

11.75%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

14.23%

+7.20%

Сравнение комиссий FSMD и VFMV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VFMV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and VFMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 9.55% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.13% for VFMV.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор