PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%9.74%

Correlation

The correlation between FSMD and LVHI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between FSMD and LVHI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и LVHI

Секторы
FSMD
LVHI

Технологии

20.5%
0.1%

Промышленность

20.1%
13.4%

Финансовые услуги

14.8%
24.1%

Здравоохранение

11.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.5%

Недвижимость

6.2%
1.8%

Энергетика

4.1%
16.6%

Сырьевые материалы

4.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.1%
10.0%

Технологии

FSMD
20.5%
LVHI
0.1%

Промышленность

FSMD
20.1%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
LVHI
24.1%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
LVHI
5.5%

Недвижимость

FSMD
6.2%
LVHI
1.8%

Энергетика

FSMD
4.1%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
LVHI
6.8%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
LVHI
8.6%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FSMD vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.31

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.54

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.23

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

21.61

-9.73

FSMD vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и LVHI

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-32.31%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.08%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-11.99%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-11.99%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.51%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.48%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и LVHI

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.78%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.72%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

9.60%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

11.08%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

13.75%

+7.68%

Сравнение комиссий FSMD и LVHI

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и LVHI

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and LVHI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор