PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с JHSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.23%/yr vs 7.47%/yr for JHSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 14.65%.

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

JHSC

1 день
0.94%
1 месяц
3.48%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.19%
1 год
25.31%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и JHSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		14.65%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%6.45%

Correlation

The correlation between FSMD and JHSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between FSMD and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и JHSC

Секторы
FSMD
JHSC

Технологии

20.5%
15.6%

Промышленность

20.1%
18.3%

Финансовые услуги

14.8%
18.0%

Здравоохранение

11.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.0%

Недвижимость

6.2%
7.6%

Энергетика

4.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Технологии

FSMD
20.5%
JHSC
15.6%

Промышленность

FSMD
20.1%
JHSC
18.3%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
JHSC
18.0%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
JHSC
8.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
JHSC
13.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
JHSC
7.6%

Энергетика

FSMD
4.1%
JHSC
4.9%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
JHSC
5.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
JHSC
3.1%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
JHSC
2.0%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
JHSC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM

Доходность на риск

FSMD vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.56

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.64

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

9.15

+2.34

FSMD vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и JHSC

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-42.66%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.63%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.16%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-25.21%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.73%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.77%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и JHSC

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.29%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.40%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.34%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

20.16%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

22.17%

-0.76%

Сравнение комиссий FSMD и JHSC

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и JHSC

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности JHSC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.98%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSMD and JHSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.08%) compared to JHSC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs JHSC's -42.66%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.23% vs 7.47% for JHSC. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.23% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

FSMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.98% for JHSC.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Manulife. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.42% for JHSC.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор