PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 10.47%/yr for FYC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FYC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%0.29%

Correlation

The correlation between FSMD and FYC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between FSMD and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FYC

Секторы
FSMD
FYC

Промышленность

20.7%
13.4%

Технологии

18.2%
13.7%

Финансовые услуги

15.4%
10.3%

Здравоохранение

11.6%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.9%

Недвижимость

6.2%
8.4%

Энергетика

4.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Промышленность

FSMD
20.7%
FYC
13.4%

Технологии

FSMD
18.2%
FYC
13.7%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FYC
10.3%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FYC
27.9%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FYC
9.9%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FYC
8.4%

Энергетика

FSMD
4.6%
FYC
3.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FYC
3.8%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FYC
3.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

FSMD vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.55

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.45

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.12

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

18.64

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.55

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FYC

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-47.85%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.48%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.79%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-35.37%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.83%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.66%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FYC

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.53%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.99%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.03%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

23.62%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

24.57%

-3.15%

Сравнение комиссий FSMD и FYC

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FYC

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FYC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FYC's -47.85%.

On 5-year performance, FYC leads with 10.47% vs 9.66% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYC has performed better with a 10.47% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.07% for FYC.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор