PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%28.29%

Correlation

The correlation between FSMD and FTEC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.67

The correlation between FSMD and FTEC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и FTEC

Секторы
FSMD
FTEC

Промышленность

20.7%
0.6%

Технологии

18.2%
98.0%

Финансовые услуги

15.4%
0.6%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.0%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
0.4%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
FTEC
0.6%

Технологии

FSMD
18.2%
FTEC
98.0%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FTEC
0.6%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FTEC
0.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FTEC

-

Энергетика

FSMD
4.6%
FTEC
0.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FSMD vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.97

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.65

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.76

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.97

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.99

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FTEC

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-34.95%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.26%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.30%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-34.95%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.49%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.56%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.05%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.43%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

16.14%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

20.63%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.23%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

24.69%

-3.27%

Сравнение комиссий FSMD и FTEC

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FTEC

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FTEC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs 9.66% for FSMD. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.32% for FTEC.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор