Сравнение FSMD с FIVFX
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 19.09% |
Correlation
The correlation between FSMD and FIVFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FSMD and FIVFX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
FSMD
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSMD c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | — | — |
Сравнение комиссий FSMD и FIVFX
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FIVFX
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and FIVFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор