PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с DISSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с DISSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и DISSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и DISSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у DISSX с доходностью 3.43%.

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO
Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX

Сравнение комиссий FSMD и DISSX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DISSX в 0.50%.

DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

FSMD vs. DISSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c DISSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDDISSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.52

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. DISSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISSX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и DISSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDDISSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSMD и DISSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и DISSX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DISSX в 14.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и DISSX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки DISSX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и DISSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDDISSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-58.30%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.96%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-29.02%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.80%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-9.62%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и DISSX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеют волатильность 6.62% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDDISSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.31%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.08%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.80%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.60%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.16%

-1.62%