Сравнение FSMBX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tarkio Fund (TARKX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -0.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.
FSMBX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и TARKX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FSMBX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FSMBX
TARKX
Сравнение FSMBX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.55 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.13 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.82 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 9.30 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.55 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и TARKX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.61% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и TARKX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -95.09% | +57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.33% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -95.09% | +69.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -91.33% | +77.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -17.02% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.25% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и TARKX
Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.91%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 11.90% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 21.91% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 32.25% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 600.49% | -581.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 424.90% | -402.80% |