PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с QCGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%0.18%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		2.93%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 2.93%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
2.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
6.11%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий FSMBX и QCGDX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.54

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.83

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.72

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

2.84

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSMBX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и QCGDX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QCGDX в 0.67%

TTM2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.67%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и QCGDX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-22.37%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.85%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-20.18%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-4.69%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.25%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и QCGDX

Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.92%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.53%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

13.53%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

14.77%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.53%

+5.56%