PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и LLSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FSMBX и LLSCX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.15

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.32

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.10

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

0.30

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSMBX и LLSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и LLSCX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и LLSCX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-63.97%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.47%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-28.37%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-7.92%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.68%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и LLSCX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.90%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.23%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

15.42%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.00%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

24.58%

-2.49%