Сравнение FSMB с BSMQ
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FSMB is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past 5 years, FSMB returned 1.53%/yr vs 0.38%/yr for BSMQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 1.01%.
FSMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMB и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.26% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 0.46% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.01% | 3.12% | 1.99% | 3.60% | -7.62% | 1.05% | 5.26% | 0.28% |
Correlation
The correlation between FSMB and BSMQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FSMB and BSMQ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
FSMB
BSMQ
Сравнение FSMB c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMB | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 9.00 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 23.77 | -13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMB и BSMQ
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -13.18% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.33% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -2.53% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -11.50% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.44% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и BSMQ
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.31%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.41% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.94% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.32% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.66% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.77% | -1.86% |
Сравнение комиссий FSMB и BSMQ
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и BSMQ
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% | 0.00% |
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and BSMQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMQ has higher volatility (0.41%) compared to FSMB (0.31%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs BSMQ's -13.18%.
On 5-year performance, FSMB leads with 1.53% vs 0.38% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMB has performed better with a 1.53% return vs 0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.75% for BSMQ.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.18% for BSMQ.
FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор