Сравнение FSMAX с VLEQX

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.91% против 3.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSMAX и VLEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VLEQX в 0.55%

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VLEQX.

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.