Сравнение FSMAX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
FSMAX управляется Fidelity. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.73% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и TGFRX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
FSMAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
FSMAX
TGFRX
Сравнение FSMAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.48 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и TGFRX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и TGFRX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -95.35% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.01% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -95.35% | +59.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -95.35% | +44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -92.38% | +85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -31.67% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 7.24% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и TGFRX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.37% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 24.40% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 35.36% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 793.45% | -771.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 561.16% | -530.95% |