Сравнение FSMAX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
FSMAX управляется Fidelity. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 20.79% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и KMKAX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
FSMAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
FSMAX
KMKAX
Сравнение FSMAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.76 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и KMKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и KMKAX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и KMKAX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -65.57% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -19.64% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -31.56% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -31.56% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -10.45% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -15.53% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 10.65% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и KMKAX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.01% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 17.86% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 24.60% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 26.44% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 23.39% | +6.82% |