Сравнение FSMAX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
FSMAX управляется Fidelity. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 6.40% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FMDGX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FMDGX
Сравнение FSMAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.41 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.76 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.97 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FMDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FMDGX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FMDGX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -38.59% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.75% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -38.59% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -11.68% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -11.34% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.70% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FMDGX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 7.01% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.94% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 13.16% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.17% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.41% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 24.50% | +5.71% |