Сравнение FSMAX с FMDGX
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSMAX returned 6.91%/yr vs 7.23%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 4.88%.
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
FMDGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMAX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 6.40% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 4.88% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between FSMAX and FMDGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between FSMAX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FMDGX
Сравнение FSMAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.54 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 1.58 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.49 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FMDGX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -38.59% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -14.75% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -25.30% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -38.59% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.21% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.05% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FMDGX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.52% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.64% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.46% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.37% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 24.32% | +5.92% |
Сравнение комиссий FSMAX и FMDGX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FMDGX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FMDGX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.77% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FSMAX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to FMDGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs FMDGX's -38.59%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор