PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%0.39%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FSLVX и SWLVX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FSLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.76

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSLVX и SWLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и SWLVX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и SWLVX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-38.34%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.82%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-19.05%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.82%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-4.93%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 4.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.74%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.85%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.67%

-0.94%