PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLVX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLVX и FGRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSLVX с FGRIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLVX или FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLVX:

0.82

FGRIX:

0.87

Коэф-т Сортино

FSLVX:

1.20

FGRIX:

1.18

Коэф-т Омега

FSLVX:

1.17

FGRIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSLVX:

0.85

FGRIX:

0.84

Коэф-т Мартина

FSLVX:

3.23

FGRIX:

3.44

Индекс Язвы

FSLVX:

3.97%

FGRIX:

4.01%

Дневная вол-ть

FSLVX:

16.15%

FGRIX:

17.71%

Макс. просадка

FSLVX:

-60.76%

FGRIX:

-66.83%

Текущая просадка

FSLVX:

-3.22%

FGRIX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FSLVX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.51% соответственно.

FSLVX

С начала года

2.58%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-3.22%

1 год

11.58%

3 года

10.19%

5 лет

15.22%

10 лет

8.86%

FGRIX

С начала года

5.01%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

0.46%

1 год

13.95%

3 года

14.12%

5 лет

17.71%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Сравнение комиссий FSLVX и FGRIX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLVX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLVX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLVX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и FGRIX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности FGRIX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		10.23%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%0.92%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.47%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и FGRIX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.76%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и FGRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и FGRIX

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...