PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLVX с FDVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - FSLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSLVX returned 11.15%/yr vs 13.86%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSLVX charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции FSLVX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.86% соответственно.

FSLVX

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.69%
1 год
20.78%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.15%

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLVX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		7.48%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between FSLVX and FDVLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.94

The correlation between FSLVX and FDVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с FGRTXFSLVX с SPYFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

FSLVX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.29

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.72

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

13.69

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и FDVLX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLVXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-66.91%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.90%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-31.45%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-31.45%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-48.66%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.02%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLVXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.19%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.46%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

16.11%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

26.55%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

25.19%

-7.47%

Сравнение комиссий FSLVX и FDVLX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и FDVLX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FDVLX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.24%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FSLVX and FDVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDVLX has higher volatility (4.19%) compared to FSLVX (2.63%). In terms of maximum drawdown, FSLVX dropped -60.89% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLVX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор