PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLVX с FDVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FSLVX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.87% соответственно.

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Сравнение комиссий FSLVX и FDVLX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSLVX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXFDVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.84

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между FSLVX и FDVLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и FDVLX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности FDVLX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и FDVLX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и FDVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLVXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-66.91%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-14.96%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-31.45%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-48.66%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.36%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.05%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.66%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLVXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.21%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

11.99%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.64%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

26.56%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

25.16%

-7.43%