Сравнение FSLSX с FASPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FASPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 3.31% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSLSX показывает доходность 3.45%, а FASPX немного ниже – 3.31%. За последние 10 лет акции FSLSX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.33% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
FASPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и FASPX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Доходность на риск
FSLSX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FSLSX
FASPX
Сравнение FSLSX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 5.06 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и FASPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FASPX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 9.02% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FASPX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FASPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -70.11% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.26% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -34.53% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -48.02% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.84% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -9.87% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FASPX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 5.26% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 12.52% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 22.49% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.62% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.96% | -0.09% |