Сравнение FSLEX с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 35.62% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 10.53% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 10.53%.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
CHPY
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и CHPY
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
FSLEX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FSLEX
CHPY
Сравнение FSLEX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.50 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и CHPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и CHPY
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CHPY в 38.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.69% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и CHPY
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -12.17% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -6.65% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -2.15% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 32.75% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 32.75% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 32.75% | -11.36% |