PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLEX с CHPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both funds - FSLEX is a Alternative Energy Equities fund managed by Fidelity, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSLEX returned 35.24% vs 149.72% for CHPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLEX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.

FSLEX

1 день
1.77%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.76%
1 год
35.24%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.52%

CHPY

1 день
1.14%
1 месяц
29.53%
С начала года
85.77%
6 месяцев
85.49%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLEX и CHPY

2026 (YTD)2025
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		17.22%35.62%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		85.77%62.91%

Correlation

The correlation between FSLEX and CHPY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between FSLEX and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с QQQICHPY с SMHCHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

FSLEX vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
5.47

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
5.76

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.81

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

12.38

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

47.28

-34.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

5.47

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

4.83

-4.49

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и CHPY

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLEXCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-12.17%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.17%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-1.98%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.18%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и CHPY

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 5.22%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLEXCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

11.23%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

22.33%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

27.59%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

33.17%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

33.17%

-11.70%

Сравнение комиссий FSLEX и CHPY

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и CHPY

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности CHPY в 28.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.40%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.54%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FSLEX and CHPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.23%) compared to FSLEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs CHPY's -12.17%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLEX и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор