Сравнение FSLCX с IPSIX
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.46%/yr vs 10.55%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 22.88%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 27.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLCX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции IPSIX немного впереди с 10.55%.
FSLCX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.23%
IPSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.22%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLCX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 22.88% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 27.22% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between FSLCX and IPSIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between FSLCX and IPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLCX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
FSLCX
IPSIX
Сравнение FSLCX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLCX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.99 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 20.30 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и IPSIX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLCX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -58.01% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -7.63% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -26.60% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -26.60% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -47.92% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.66% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.24% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и IPSIX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLCX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.04% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 11.69% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.17% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.87% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.70% | -2.38% |
Сравнение комиссий FSLCX и IPSIX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и IPSIX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности IPSIX в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 13.10% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.59% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FSLCX and IPSIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLCX has higher volatility (6.31%) compared to IPSIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs IPSIX's -58.01%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLCX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор